Можно ли превратить колонистов в пленных колонистов?

Нет, такой возможности нет.

Я так понимаю пленные покупаются только на рынках Европы и Индии, другими способами их не получить?!

В индии юниты вообще не продаются, а получить их можно в рейде взяв в плен.

еще один способ, нападать на других игроков

Т.е на первых уровнях они покупаются и все Нет обоза - нет пленных туземцев, нет войска - нет простых пленных!